| 标题 | 博士学论文提纲范文欣赏 |
| 范文 | 博士学论文提纲范文欣赏 摘要 4-6 abstract 6-8 1 绪论 12-29 1.1 选题背景和意义 12-17 1.1.1 “大而不倒”问题的处理 12-14 1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15 1.1.3 选题意义 15-17 1.2 文献综述 17-24 1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20 1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24 1.2.3 现有研究存在的主要问题 24 1.3 本文的主要工作 24-29 1.3.1 研究内容 24-28 1.3.2 论文结构 28-29 2 理论基础 29-43 2.1 或有可转债概述 29-33 2.1.1 基本条款要素 29-31 2.1.2 运作流程 31-33 2.1.3 与传统可转债的主要区别 33 2.2 路径依赖原理 33-36 2.2.1 路径依赖概念 33-35 2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36 2.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-43 2.3.1 二叉树模型 36-38 2.3.2 障碍期权定价公式 38-41 2.3.3 jarrow-turnbull模型 41-43 3 不含附加条款的或有可转债(cocos)定价改进方法 43-56 3.1 问题的提出 43 3.2 基本假设 43-44 3.3 离散时间下的cocos定价方法 44-48 3.4 连续时间下的cocos定价方法 48-51 3.5 模拟分析 51-55 3.5.1 数据来源与参数取值 51-52 3.5.2 定价结果分析 52-53 3.5.3 参数敏感度分析 53-55 3.6 小结 55-56 4 含股权回购条款的或有可转债(sccs)及其定价方法 56-69 4.1 问题的提出 56-57 4.2 sccs合约的运作机理 57-60 4.3 sccs定价模型的构建 60-64 4.3.1 基本假设 60-61 4.3.2 sccs定价模型 61-64 4.4 模拟分析 64-68 4.4.1 数据来源与参数取值 64-65 4.4.2 定价结果分析 65-66 4.4.3 参数敏感度分析 66-68 4.5 小结 68-69 5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(spccs)及其定价方法 69-83 5.1 问题的提出 69-70 5.2 spccs合约的运作机理 70-71 5.3 spccs定价模型的构建 71-77 5.3.1 基本假设 71-72 5.3.2 spccs定价模型 72-77 5.4 模拟分析 77-82 5.4.1 数据来源与参数取值 77-78 5.4.2 定价结果分析 78-79 5.4.3 参数敏感度分析 79-82 5.5 小结 82-83 6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响——以触发点为例 83-101 6.1 问题的提出 83 6.2 基本假设 83-85 6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92 6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86 6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92 6.4 具体影响分析 92-95 6.5 模拟与讨论 95-99 6.5.1 参数设置 95 6.5.2 模拟结果与分析 95-99 6.6 小结 99-101 7 研究结论与展望 101-107 7.1 本文的主要结论 101-103 7.2 本文的主要创新点 103-105 7.3 研究展望 105-107 参考文献 107-115 附录a 2017-2017年credit suisse主要财务信息 115-117 附录a-1 credit suisse历年年报下载网址 115-116 附录a-2 实证涉及的credit suisse财务数据 116-117 附录b sccs和spccs定价的matlab程序 117-120 附录b-1 sccs定价的matlab程序 117-118 附录b-2 spccs定价的matlab程序 118-120 附录c 股权价值最大化一阶必要条件推导过程 120-125 附录c-1 cocos触发点取值情形1下的推导过程 120-121 附录c-2 cocos触发点取值情形2和3下的推导过程 121-123 附录c-3 cocos触发点取值情形4下的推导过程 123-125 攻读博士学位期间发表学术论文情况 125-127 致谢 127-129 作者简介 129-130 |
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